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Anche il solo passeggiare in museo è un'esperienza unica. Dal 2004 infatti il museo è a Palazzo Sanguinetti, le cui sale interamente affrescate sono un vero e proprio catalogo della decorazione neoclassica tra Settecento e Ottocento: dalla sala alla boschereccia (sala 1) a quella etrusca, dall'orientale alla neogotica al neoclassico salone delle feste fino alla deliziosa saletta egizia di uno dei più bei palazzi storici di Bologna (nonché uno dei pochi oggi aperti al pubblico).
L'edificio fu acquistato nel 1569 dalla famiglia senatoria dei Riario, che provvide anche ad acquisire ed accorpare alcuni edifici circostanti e ad impostare lo scenografico scalone. Gli affreschi e gli apparati decorativi, opera delle prestigiose maestranze delle belle arti bolognesi, rappresentano una delle più significative testimonianze del periodo noto come "decennio napoleonico" (1806-1815), sia per la schiera degli artisti coinvolti sia per la varietà dei soggetti trattati.
L'attuale struttura dell'edificio si deve ai rifacimenti voluti dal conte Antonio Aldini, ministro napoleonico, che nel 1798 incaricò l’architetto Giovan Battista Martinetti di rimodernare il palazzo, aggregandovi anche la confinante torre Oseletti, oggi di proprietà privata (costruita nel XII secolo in origine era alta circa 70 metri, fu poi "decapitata" quando la famiglia guelfa degli Oseletti fu sconfitta nel conflitto vinto dalla parte ghibellina). Per opera di Martinetti venne dato un nuovo assetto di gusto borghese all'appartamento del piano nobile, abbassando e dividendo il salone cinquecentesco, creando così le due attuali sale dette della Festa (sala 5) e della Virtù (sala 8), le cui decorazioni sono tra le più importanti testimonianze dell'arte neoclassica bolognese.